위험한 상태 가치

위험한 상태 가치는 (VaR) 포트홀리로의 위험의 측정이다. 그것의 휘발성와 밀접한 관계가 있.

위험한 상태 가치는 다량 신뢰의 주어진 수준으로 잃는 자산 구성 위험이다.

포트홀리로에는 1 주 이상 99% 신뢰를 가진 x의 VaR가 있는 경우에, 이것은 포트홀리로가 다음주에 x 보다는 더 많은 것을 잃을 1% 기회가 다는 것을 의미한다.

VaR는 짧은 기한에 위험의 복잡한 조합 처리를 위해 특히 유용하다. 그것은 그러므로 은행과 다른 금융 제도에 의하여 자주 사용한다 그들의 무역 위치의 위험을 측정하기 위하여. 그것은 한번만 보유될지도 모른다 많은 다른 자리의 결합한 위험을 측정하는 준다. 그것은 그 위험을 흡수하는 그들의 기능과 관련있을 수 있는 모양에서 이것을 한다

위험한 상태 가치는 단기적인 위험의 측정으로 보통 사용된다: 일 또는 주 수시로 만큼 약간. 안전의 선물 가격의 확율 배급이 정규 분포 더에서 일탈하기 때문에 훨씬 장기간 위험에 적용하는 것은 어렵다. 시장에 있는 아주 큰 운동의 기회는 (충돌과 같은) 정규 분포를 가진매우 더 크다 수시로: 실제적인 배급은 정규 분포 보다는 지방질은 꼬리를 달았다이다. 이것은 정확한 VaR의 계산을 더 단단한 한다

위험한 상태 가치

가정

알파벳순 색인: A~B C D~H I~O P~R S~Z

종류